[Python, Алгоритмы, Big Data, Финансы в IT] Инструменты для алготрейдинга на Python. SMA + Полосы Боллинджера на акциях Северстали + код готовой стратегии

Ответить на тему

Автор

Сообщение

news_bot ^®

Стаж: 6 лет 9 месяцев
Сообщений: 27286

news_bot ^® написал(а)
31-Май-2021 20:33

Цитировать

Внимание! Если данная статья наберет 1000 положительных голосов, то я организую хакатон по алготрейдингу с ценными призами.Предыдущая статья о "Расчете дневного изменения цены"Когда я писал прошлую статью (она была первой из цикла) я не предполагал, что читатели разделятся на 2 категории:
1. Те, кто верят, что в алготрейдинг
2. Те, кто верят, что я шарлатанДля обоих групп я напоминаю, что цель алготрейдинга - это увеличить вероятность получить прибыль от сделки
Или же, как говорят в "теории игр" - сделать математическое ожидание от игры положительным
Поэтому, предлагаю аудитории договориться о следующем:
1. Если ваш комментарий несет научный смысл, то пишите его под постом в Хабре.
2. Если ваш комментарий несет дискуссионный посыл, то прошу задавать его в специально созданном канале в телеге: Собственно, здесь я перехожу к сути данной статьи.SMA (Simple Moving Average, Скользящее среднее) - индикатор, основанный на подсчете среднего значения цены закрытия ценной бумаги.
Для тех, кто не знает что такое SMA, приведу алгоритм его подсчета:
1. Взять цену закрытия "close" ценной бумаги за период от t1 до t2 и отсортировать ее от t1 к t2.
2. Взять таймфрейм из первых N значений цены close.
3. Посчитать среднее арифметическое значение таймфрейма (simple average).
4. Сдвинуть таймфрейм вперед на одно значение (происходит moving) и выполнить пункт 3
5. Пункт 4 проводить до тех пор, пока таймфрейм не дойдет до точки t2Отрисуем график SMA (N=20) для цены close акций Северсталь (тикер CHMF) за 27 мая 2021г.:

По графику видно, что SMA является сглаженной версией цены Close с временным лагом в 20 периодов.Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)В 1980х годах Джон Боллинджер предложил рассчитывать не только SMA, но и STD (standart deviation, среднеквадратическое отклонение). Таким образом, мы будем видеть не только график изменения средней цены, но и ее волатильность.
Обычно, значения std устанавливают равным 2. В таком случае, с вероятностью в 95% следующее значение цены close будет лежать внутри полосы Боллинджера и только в 5% случаях оно будет выходить из этой полосы.

В тех местах, где цена close близка к нижней грани полосы Боллинджера, стоимость акций считается низкой. И, наоборот, если цена close близка к верхней грани полосы Боллинджера, стоимость акций считается высокой.
И тут у трейдера срабатывает чуйка: покупаем на низах, продаем на хаях (никак не наоборот).Весь код с использованием полос Боллинджера привел на Google Colab. Данная стратегия принесла +1,7% за 1 день (но это не точно).В следующей статье поговорим об RSI
===========
Источник:
habr.com
===========
Похожие новости:

Теги для поиска: #_python, #_algoritmy (Алгоритмы), #_big_data, #_finansy_v_it (Финансы в IT), #_algotrejding (алготрейдинг), #_algoritmy (алгоритмы), #_python, #_bigdata, #_analiz_dannyh (анализ данных), #_vremennye_rjady (временные ряды), #_torgovye_roboty (торговые роботы), #_torgovye_strategii (торговые стратегии), #_torgovlja_na_birzhe (торговля на бирже), #_severstal (северсталь), #_python, #_algoritmy (
Алгоритмы
), #_big_data, #_finansy_v_it (
Финансы в IT
)

Профиль ЛС

Ответить на тему

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы

Текущее время: 22-Ноя 12:51
Часовой пояс: UTC + 5