[Python, Алгоритмы, Big Data, Финансы в IT] Инструменты для алготрейдинга на Python. SMA + Полосы Боллинджера на акциях Северстали + код готовой стратегии

Автор Сообщение
news_bot ®

Стаж: 6 лет 9 месяцев
Сообщений: 27286

Создавать темы news_bot ® написал(а)
31-Май-2021 20:33

Внимание! Если данная статья наберет 1000 положительных голосов, то я организую хакатон по алготрейдингу с ценными призами.Предыдущая статья о "Расчете дневного изменения цены"Когда я писал прошлую статью (она была первой из цикла) я не предполагал, что читатели разделятся на 2 категории:
1. Те, кто верят, что в алготрейдинг
2. Те, кто верят, что я шарлатанДля обоих групп я напоминаю, что цель алготрейдинга - это увеличить вероятность получить прибыль от сделки
Или же, как говорят в "теории игр" - сделать математическое ожидание от игры положительным
Поэтому, предлагаю аудитории договориться о следующем:
1. Если ваш комментарий несет научный смысл, то пишите его под постом в Хабре.
2. Если ваш комментарий несет дискуссионный посыл, то прошу задавать его в специально созданном канале в телеге: Собственно, здесь я перехожу к сути данной статьи.SMA (Simple Moving Average, Скользящее среднее) - индикатор, основанный на подсчете среднего значения цены закрытия ценной бумаги.
Для тех, кто не знает что такое SMA, приведу алгоритм его подсчета:
1. Взять цену закрытия "close" ценной бумаги за период от t1 до t2 и отсортировать ее от t1 к t2.
2. Взять таймфрейм из первых N значений цены close.
3. Посчитать среднее арифметическое значение таймфрейма (simple average).
4. Сдвинуть таймфрейм вперед на одно значение (происходит moving) и выполнить пункт 3
5. Пункт 4 проводить до тех пор, пока таймфрейм не дойдет до точки t2Отрисуем график SMA (N=20) для цены close акций Северсталь (тикер CHMF) за 27 мая 2021г.:
По графику видно, что SMA является сглаженной версией цены Close с временным лагом в 20 периодов.Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)В 1980х годах Джон Боллинджер предложил рассчитывать не только SMA, но и STD (standart deviation, среднеквадратическое отклонение). Таким образом, мы будем видеть не только график изменения средней цены, но и ее волатильность.
Обычно, значения std устанавливают равным 2. В таком случае, с вероятностью в 95% следующее значение цены close будет лежать внутри полосы Боллинджера и только в 5% случаях оно будет выходить из этой полосы.
В тех местах, где цена close близка к нижней грани полосы Боллинджера, стоимость акций считается низкой. И, наоборот, если цена close близка к верхней грани полосы Боллинджера, стоимость акций считается высокой.
И тут у трейдера срабатывает чуйка: покупаем на низах, продаем на хаях (никак не наоборот).Весь код с использованием полос Боллинджера привел на Google Colab. Данная стратегия принесла +1,7% за 1 день (но это не точно).В следующей статье поговорим об RSI
===========
Источник:
habr.com
===========

Похожие новости: Теги для поиска: #_python, #_algoritmy (Алгоритмы), #_big_data, #_finansy_v_it (Финансы в IT), #_algotrejding (алготрейдинг), #_algoritmy (алгоритмы), #_python, #_bigdata, #_analiz_dannyh (анализ данных), #_vremennye_rjady (временные ряды), #_torgovye_roboty (торговые роботы), #_torgovye_strategii (торговые стратегии), #_torgovlja_na_birzhe (торговля на бирже), #_severstal (северсталь), #_python, #_algoritmy (
Алгоритмы
)
, #_big_data, #_finansy_v_it (
Финансы в IT
)
Профиль  ЛС 
Показать сообщения:     

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы

Текущее время: 22-Ноя 19:15
Часовой пояс: UTC + 5