Если вкратце, то на заре интернета сайты были "неперсональными". При каждом обращении пользователю показывался один и тот же статичный макет страницы. С целью хранения состояния (например, для создания корзины товаров) были придуманы т.н. cookies. Это маленькие файлы, которые сайт отдает вместе со страничкой браузере, и которые ожидает получить обратно при следующем обращении. Так стало возможным понять, новый ли это пользователь, или он уже ранее появлялся на сайте. Браузер бережно хранит Ваши cookies в разрезе сайтов: сайту A недоступны "куки" сайта B. Однако со временем в HTML (основной язык веба) появилась возможность встраивать в сайт "кусочки" другого сайта. Такому встроенному сайту, несмотря на "ущербность", доступны его cookies. Например, в магазин встраивается "кусочек" соцсети, якобы для возможности поставить лайк. Таким образом получается, что магазин знает Ваш ID в социальной сети, даже если Вы явно для этого ничего не делали. Такие cookie называюся third-party. Они, как правило, не требуется для нормальной работы сайта, однако открывают большие возможности по межсайтовой слежке. Статьи по теме: раз, два.