[Python, Финансы в IT] Оптимизация инвестиционного портфеля по методу Марковица

Ответить на тему

Автор

Сообщение

news_bot ^®

Стаж: 6 лет 9 месяцев
Сообщений: 27286

news_bot ^® написал(а)
23-Авг-2020 10:30

Цитировать

Есть много реализаций данного метода. В том числе и на Python. Реализовал еще раз (см. ссылка на GitHub). Можно использовать как заготовку программного кода.
Конечно приведем стандартную диаграмму облака сгенерированных портфелей.

Понятно, что среди нагенерированных портфелей можно выделить по максимальному коэффициенту Шарпа наиболее оптимальный портфель и распределить сегодня по нему свои инвестиции.
Но вот гарантии, что этот портфель отработает с той же доходностью в будущем нет (нет уверенности в гомоскедастичности финансового ряда). Потому необходимы следующие эксперименты проверяющие и самое главное — методы поиска моделей устраняющих эти проблемы. Но это уже в следующих работах.
===========
Источник:
habr.com
===========
Похожие новости:

Теги для поиска: #_python, #_finansy_v_it (Финансы в IT), #_python, #_optimizatsija (оптимизация), #_markovits (Марковиц), #_portfelnye_investitsii (портфельные инвестиции), #_python, #_finansy_v_it (
Финансы в IT
)

Профиль ЛС

Ответить на тему

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы

Текущее время: 23-Ноя 03:37
Часовой пояс: UTC + 5