[PHP, Разработка мобильных приложений, Визуализация данных, Финансы в IT] Телеграмм-бот для анализа опционов

Автор Сообщение
news_bot ®

Стаж: 6 лет 2 месяца
Сообщений: 27286

Создавать темы news_bot ® написал(а)
07-Июн-2021 14:31

Опционы  -  вид ценных бумаг, вызывающих постоянный интерес даже у начинающих трейдеров.  Об опционах написано немало  статей, поэтому мы опустим ознакомительную часть и будем считать,  что читатель знаком с основными терминами опционной торговли. Если что, то их толкование несложно найти в интернете.После первого знакомства с теорией у начинающих торговцев опционами возникает вопрос: а при каких условиях данный набор опционов даст прибыль, и какую. Даже опытный опционщик сходу не сможет ответить на этот вопрос, если у вас  более одного опциона. Для этого необходим анализ опционного портфеля ( набора опционов и , возможно, фьючерсов), который нагляднее всего делается в графическом виде, на диаграмме зависимости прибыли/убытка от стоимости базового актива. В настоящее время существует несколько сайтов для этого, а также отдельных программ.Автор статьи реализовал анализ опционов с помощью телеграмм-бота, что дает возможность быстрого получения информации об инвестиционном портфеле на смартфоне.  Будем считать, что, кроме опционов, читатель знаком с телеграмм ботами. Поэтому здесь не будет описания создания бота от получения токена до обработки клавиатуры. Вместо этого перечислим концептуальные проблемы, которые возникли при создании программы, и способы их решения.Запоминание состояния бота между вебхукамиБот получает сообщения от пользователя через встроенный в телеграмм механизм вебхуков. Каждый вебхук  заново запускает программу, но для каждого пользователя необходим свой набор данных.  Идентификация пользователей осуществляется через просмотр потока ввода:
$id_init = file_get_contents('php://input');
$id=sbs($id_init, '"from":{"id":',',"is_bot":');  //в эту переменную записываем уникальный номер пользователя
function sbs ($str,$m1,$m2){     //из строки str возвращает подстроку между двумя метками-словами m1 и m2
$p1=strpos($str,$m1)+strlen($m1);  //длина слова-метки слева
$p2=strpos($str,$m2);
return substr($str,$p1,$p2-$p1);
}
Для каждого пользователя строится следующая структура данных:
  • файл состояния: переменные – флажки , которые описывают в частности,  идентификационные номера сообщений ( message_Id) для дальнейшей их редакции, актуальное состояние ( ввод количества, ввод страйка и т.д.),  вспомогательные данные для построения графика
  • файл данных по составу портфеля (  идентификационный номер ценной бумаги, тип, количество, цена, дата экспирации)  
  • файлы для построения графика
После каждого вебхука происходит инициация данных в программе из указанных файлов.Построение графика для анализа портфеля График строится  по состоянию на момент экспирации опционов, что дает возможность упрощенно представить график каждого инструмента в виде y=kx+b,  где  y – это  размер прибыли/убытка на момент экспирации        х – стоимость базового активаПосле  записи данных в портфель создаются файлы с расширением png с помощью библиотеки GD в несколько этапов:1) определение Х-координат всех точек перелома на графике  (очевидно, что сумма всех линий даст ломанную кривую)2) определение масштаба изображения (средняя всех  координат точек перелома по оси Х, максимальное отклонение от среднего,  и максимальный размер по оси Y) 3) создание ассоциативного массива точек, в котором координата X    это ключ, координата Y – величина, для всей цифровой полуплоскости:$typ – опцион колл, пут или фьючерс$q – количество ( отрицательное продажа)$cena – цена приобретения ценной бумаги$strike – страйк для опционов$x0 – начальная координата по оси Х$sx – масштаб по оси Х
function pparr($typ, $q, $cena, $strike,$x0,$sx){  //функция выдает одномерный массив - координаты x=>y точек по
//типу цб, направлению (покупка продажа), цене приобретения и страйку (для опционов)
    if ($q<0)  {    $q=-$q;
                    $drct='-';
            }                  
            else $drct='+';
     $a=array();
     $b=array();
     $delta=$sx;  //расстояние между точками   равно масштабу $scalx
     for ($i=0;$i<740;$i++){   //кол во точек 740 определено заранее
        $xkk=$x0+$delta*$i; //значение по оси X
        if ($typ=='fut') {
            if ($drct=='+') $a[$xkk]=($xkk-$cena)*$q;
            else $a[$xkk]=(-$xkk+$cena)*$q;
        }
        if ($typ=='call'){
            if ($drct=='+') {  if ($xkk<=$strike) $a[$xkk]=-$cena*$q; else $a[$xkk]=$q*($xkk-$strike-$cena);}
            else {  if ($xkk<=$strike) $a[$xkk]=$q*$cena; else $a[$xkk]=(-$xkk+$strike+$cena)*$q;}
           
        }
        if ($typ=='put'){
            if ($drct=='+') {  if ($xkk<=$strike) $a[$xkk]=(-$xkk+$strike-$cena)*$q; else $a[$xkk]=-$q*$cena;}
            else {  if ($xkk<=$strike) $a[$xkk]=($xkk-$strike+$cena)*$q; else $a[$xkk]=$cena*$q;}
           
        }
     $b[(string)$xkk]=(string)$a[$xkk];
     }
return $b;        
};
4)      создание файлов изображений, при этом одновременно строится график для каждой строки из портфеля ( зеленый цвет)  и результирующий для портфеля ( красный цвет). Кроме того, know-how заключается в том, что одновременно строится еще четыре изображения  для увеличения/уменьшения изображения по оси Х и по оси Y. За счет этого достигается эффект работы он-лайн с клавишами X+,X-,Y+,Y- под графиком. Таким образом, для каждого пользователя в каждый момент времени существует пять файлов изображения.Анализ рисков опционного портфеляВ тесной связи с прибыльностью находится понятие риска.  В количественном выражении риск по опционному портфелю выражается в сумме так называемого гарантийного обеспечения. Гарантийное обеспечение – та сумма, которая списывается со счета трейдера при совершении сделки.  Фактически, исходя из данных на текущий момент, блокируется сумма максимального убытка (потерь).  Однако, и это самое главное, сумма гарантийного обеспечения, списанная с вашего счета, пересчитывается после каждого клиринга ( утро, обед и вечер).  Она может как увеличиваться, так и уменьшаться. При спокойном течении торгов (в пределах какого-то диапазона) вы можете увидеть, что  сумма на вашем счете растет за счет уменьшения ГО.  Однако, ГО может резко вырасти в экстренных ситуациях ( стихийные бедствия, санкции, войны)  и не только в экстренных (праздники) . В этом случае у вас может быть списана дополнительная сумма в рамках увеличения ГО.  Если денег на вашем счете не хватит для оплаты увеличившегося ГО, наступает маржин-колл, в рамках которого ваши ценные бумаги будут принудительно списаны  по текущей рыночной цене, что ведет к обнулению счета.  В телеграмм-боте встроен блок расчета гарантийного обеспечения, в котором реализован следующий подход.Гарантийное обеспечение для фьючерсов считается по формуле, которая предложена самой Московской биржей:ГО=БГО+(Цена-Расчетная_Цена)*БП;где Расчетная_Цена определяется по результатам клиринга и практически равна цене базового актива на момент клиринга,  определяется в пунктахБП – стоимость пункта  в рублях, зависит, в частности, от курса доллара, БГО – базовое гарантийное обеспечение, определяется биржей, может произвольно увеличиваться, например, перед праздниками  Таким образом, по фьючерсам ГО считается достаточно просто, поскольку все данные есть в открытом доступе. Что касается опционов и тем более сочетаний их в разных комбинациях, Московская биржа не дает однозначного рецепта, вернее не дает данных для их расчета, а предлагает купить модуль расчета ГО.В телеграмм-боте предлагается следующий подход:  риск по опциону такой же , как по фьючерсу, в той мере,  насколько опцион похож на фьючерс. При этом понятно, что нас интересуют только убытки, то есть нижняя полуплоскость нашего графика. Попробуем пояснить с помощью графиков.Вот как выглядит покупка колла в нашем боте:
Запись в портфеле покупки опциона "колл" страйк 75000 дата экспирации 03.06.2021 по цене 25
График зависимости прибыли/убытка по купленному опциону "колл"
в зависимости от стоимости базового актива на дату экспирации Гарантийное обеспечение=23.Что нам показывает график: если стоимость базового актива  ( в данном случае стоимость фьючерса на курс рубля к доллару) [вечером] 03.06.2021  будет 75000 и ниже,  то наш убыток составит 23 . При повышении этой стоимости до 75023 мы выйдем в безубыток, при дальнейшем росте получим прибыль. Что мы имеем с точки зрения риска: не при каких обстоятельствах наш убыток не  превысит сумму 23. Следовательно, наш опцион совершенно не похож на фьючерс, и в расчете ГО мы можем записать просто сумму 23. Покупка пута – примерно та же картина.Продажа пута.
Запись в портфеле продажи опциона "пут" страйк 72750 по цене 44 с датой экспирации 03.06.2021
График зависимости прибыли/убытка по проданному опциону "пут"
от стоимости базового актива на дату экспирацииГарантийное обеспечение= 5436.Можно убедиться, что при стоимости базового актива выше 72750 мы имеем прибыль 44. При снижении стоимости БА до 72706 мы выходим в ноль. При дальнейшем падении стоимости БА наш убыток НИЧЕМ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ. С точки зрения рисков – это фьючерс, купленный по цене 72706. Подставляем это число в формулу ГО для фьючерса и получаем ГО для опциона!  Этот ГО достаточно велик  (5436), но может превратится в прибыль в течение нескольких дней.Стоит ли овчинка выделки?  Если при условных затратах сегодня 5436 мы получим через несколько дней 44? Мне кажется, риск очень велик. С другой стороны, курс рубля к доллару был таким примерно 3 месяца назад.С продажей колла будет аналогичная ситуация.А если одновременно продать пут и кол?
Запись в портфеле продажи опциона "пут" страйк 72750 и продажи опциона "колл" страйк 75000
График зависимости прибыли/убытка по портфелю
от стоимости базового актива на дату экспирации Гарантийное обеспечение не изменилось!С точки зрения риска понятно почему – может реализоваться только один из сценариев – либо по фьючерсу, купленному по примерно по 72700  (левая «нога»)  либо по фьючерсу проданному по 75190 ( правая «нога»).  Из них выбираем вариант с наибольшим ГО , оно и будет мерилом риска. На графике можно увидеть, что прибыль мы имеем при стоимости базового актива  в диапазоне от примерно 72700 до 75190,  в остальных случаях получаем убыток, который ничем не ограничивается.Интерфейс телеграмм-ботаНа экране отображаются следующие группы данных:
  • подробная инструкция по работе с ботом
  • текущие котировки ближайших фьючерсов по трем базовым активам
  • таблица «Портфель»,  отображающая состав портфеля, сделанная с помощью интерфейса телеграмм  (  можно редактировать)
  • значение гарантийного обеспечения
  • таблица, дублирующая состав портфеля, построенная как изображение формата png, которую можно копировать и сохранять
  • нижняя клавиатура, которую можно скрывать,  с кнопками: «Добавить позицию в портфель», «Анализ портфеля с помощью графика», «Обновить котировки»  

Таблица «Портфель»  создана с помощью InlineKeyboard. При нажатии на клавиши в этой таблице происходят следующие действия:
  • клавиша в столбце «К-во» редактирует количество ценных бумаг, соответствующее строке, в которой нажата клавиша
  • клавишами в столбце «Цена»  можно ввести реальную цену приобретения ценной бумаги. По умолчанию цена вставляется по данным биржи, и для опционов она может значительно отличаться от рыночной
  • клавишей  Х  можно удалить строку.
Прочие клавиши в таблице заблокированы и служат только для передачи информации.Значение гарантийного обеспечения пересчитывается каждый раз, когда  вы нажимаете кнопку  «Записать в портфель»( не показана, возникает в конце процедуры редактирования или добавления инструмента).ЗаключениеВ телеграмм-боте реализовано запоминание портфеля ценных бумаг для каждого пользователя.  Под ценными бумагами понимаются опционы и фьючерсы, базовым активом для которых являются: курс рубля к доллару (Si),  стоимость нефти брент (BR), а также индекс РТС (RI). Это самые высоколиквидные деривативы на московской бирже. В телеграмм-бот заложен алгоритм подсчета гарантийного обеспечения, которое является мерой риска.С помощью телеграмм-бота можно анализировать опционный портфель на графике прибылей/убытков (P/L  график). Протестировать телеграмм-бота можно по ссылке t.me/@test09062020bot.  Или попробовать найти в телеграмме по названию «опционный портфель».
===========
Источник:
habr.com
===========

Похожие новости: Теги для поиска: #_php, #_razrabotka_mobilnyh_prilozhenij (Разработка мобильных приложений), #_vizualizatsija_dannyh (Визуализация данных), #_finansy_v_it (Финансы в IT), #_telegramm (телеграмм), #_bot (бот), #_optsiony (опционы), #_fjuchersy (фьючерсы), #_grafik (график), #_pribylnost (прибыльность), #_riski (риски), #_php, #_razrabotka_mobilnyh_prilozhenij (
Разработка мобильных приложений
)
, #_vizualizatsija_dannyh (
Визуализация данных
)
, #_finansy_v_it (
Финансы в IT
)
Профиль  ЛС 
Показать сообщения:     

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы

Текущее время: 02-Май 05:07
Часовой пояс: UTC + 5